무역 전략 atr

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평균 진정한 범위 평균 진정한 범위 (ATR)로 알려진 지표로 수익성이 지역을 입력은 전체 거래 시스템을 개발하는 데 사용할 수 있습니다 또는 전략의 일환으로 입력하거나 종료 신호에 사용 될 수있다. 전문가들은 거래 결과를 개선하기 위해 수십 년 동안이 변동성 지표를 사용했다. 그것을 사용하는 방법을 찾아 왜 당신이 그것을 시도를 제공해야합니다. 무엇 ATR은 평균 진정한 범위는 것은 변동성 지표입니다. 변동성은 가격 행동의 강도를 측정한다. 종종 시장 방향에 대한 단서를 간과된다. 더 나은 알려진 변동성 지표는 볼린저 밴드입니다. 볼린저 밴드에 볼린저에서 (2002). 존 볼린저는 높은 변동성이 낮은 낳는다 것을 기록하고 낮은 변동성이 높은 낳는다. 우리가 변동성이 명확한주기를 다음 볼 수 있도록 그림 1은 아래의 가격을 생략 전적으로 변동성에 초점을 맞추고 있습니다. 어떻게 가깝게 상부 및 하부 볼린저 밴드는 주어진 시간에있는 것은 가격이 발생하는 변동성의 정도를 나타낸다. 우리는 선 그래프의 왼쪽에서 상당히 멀리 떨어져 밖으로 시작하고 차트의 중앙에 접근 수렴 볼 수있다. 거의 서로 닿지 후, 그들은 낮은 변동성의 기간 다음에 높은 변동성의 기간을 나타내는 다시 분리합니다. 볼린저 밴드는 잘 알려져있다 (자세한 내용은. 볼린저 밴드의 기본 사항 참조) 그들은 우리에게 미래에 일어날 가능성이 무엇인지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다. 주식은 좁은 범위 내에서 이동 한 후 변동성 확대가 발생할 가능성이 있음을 아는 것은 가치가 주식 거래 감시 목록에 넣는 것이 있습니다. 브레이크 아웃이 발생하면, 주가 급격한 이동이 발생할 가능성이있다. 한센 (나스닥 : 한스)는 예를 들어, 차트의 중간에 해당 낮은 변동성 범위를 벗어 파산 (위 그림 참조), 그것은 거의 향후 4 개월 동안 가격을 두 배로. ATR은 변동성을 보는 또 다른 방법입니다. 그림 2에서, 우리는 우리가 볼린저 밴드와 본대로 (차트의 맨 아래 부분에 표시) ATR에서 같은주기적인 동작을 참조하십시오. ATR의 낮은 값으로 정의 낮은 변동성의 기간은, 큰 가격 움직임 뒤에 있습니다. ATR으로 거래 상인이 직면 문제는 변동성 사이클에서 이익 방법이다. ATR은 t은 브레이크 아웃이 발생되는 방향으로 우리에게 아무튼 동안, 종가에 추가 할 수 있고, 상인 때마다 다음날의 가격으로 거래하는 값 이상 살 수있다. 이 아이디어는 비교적 드물게 발생 그림 3. 무역 신호에 표시하지만, 보통 상당한 브레이크 아웃 포인트를 발견한다. 이 신호 뒤에 논리는 가격이 가장 최근에 근접 위 ATR 이상 종료 할 때마다, 변동의 변화가 발생했다고한다. 긴 위치를 고려하면 주가는 상승 방향으로 끝까지하는 내기이다. ATR 출구 서명 상인은 가까이에서 ATR의 값을 감산에 따라 신호를 생성하여 이러한 거래를 종료 할 수 있습니다. 동일한 로직은이 규칙에 적용 - 가격 최근 확대 이하 이상의 ATR을 종료 할 때마다, 시장의 특성에 큰 변화가 발생 하였다. 주식이 시점에서 거래 범위 또는 반대 방향으로 들어갈 가능성이 있기 때문에 긴 위치를 닫으면, 안전 내기가된다. (관련 판독 들어 되돌림 아니면 취소 참조 : 차이를 알.)이 ATR의 사용은 가장 일반적으로 관계없이 엔트리 결정이 방법을 적용 할 수 없다 이탈 방법으로 사용된다. 하나의 인기있는 기술은 샹들리에 출구로 알려져 척 LeBeau에 의해 개발되었다. 샹들리에 출구는 무역을 입력하기 때문에 주식에 도달하는 가장 높은 아래에 후행 정지를 배치합니다. 가장 높은 정지​​ 레벨 사이의 거리는 약 여러번 ATR로 정의된다. 우리는 통상 입력 이후 예를 들어, 우리는 가장 높은 ATR로부터의 3 배의 값을 뺄 수있다. (관련 독서를 들어, 후행 스톱 기술을 참조하십시오.)이 트레일 링 스톱의 값이 빠르게 시장 조치에 대한 응답으로 상향 이동하는 것입니다. 샹들리에는 공간의 천장에서 아래로 달려 것처럼, 샹들리에 출구가 높은 지점 또는 우리의 무역의 천장에서 아래로 달려 있기 때문에 LeBeau는 샹들리에 이름을 선택했다. ATR의 장점 ATRS는, 그들은 주식의 특성에 따라 변경 때문에 고정 된 비율을 사용하여 뛰어난 몇 가지 방법에 변동성 문제와 시장 상황에서 변화한다는 사실을 인식, 거래되고있다. 거래 범위를 확장 또는 수축 된 바와 같이, 정지 종가 사이의 거리를 자동으로 조절하고 재고가 정상 범위 내에서 이동할 수 있도록 할 필요성과 이익을 보호하기 위해 상인의 욕구의 균형을 적절한 레벨로 이동한다. (자세한 내용은 정지 배치의 논리적 방법을 참조하십시오.) ATR 브레이크 아웃 시스템은 언제든지 프레임의 전략을 사용할 수 있습니다. 그들은 일 무역 전략으로 특히 유용하다. 15 분의 시간 프레임을 사용하여, 하루 상인은 추가하고 처음 15 분 바의 종가에서 ATR을 뺍니다. 정지는 가격이 하루의 첫 번째 줄의 마지막에 반환하는 경우 손실 무역을 닫 배치되는이는 일에 대한 진입 점을 제공한다. 임의의 시간 프레임은, 예컨대 5 분 십분로서 사용될 수있다. 이 기술은 전일의 데이터를 포함하고, 예를 들면 10 기간 ATR을 사용할 수있다. 다른 변형이 많은 세 개에, 분수 크기에 따라 다를 수 ATRS의 배수와 같은 반을 사용하는 것 (시스템이 유익하게 너무 적은 거래가 그 이상). 단기 가격 패턴 및 영업 범위 브레이크 아웃과의 1990 책, 데이 트레이딩합니다. 토비 Crabel이 기술은 상품 및 금융 선물의 다양한 작동하는지 보여 주었다. 일부 상인은 필터링 된 웨이브 방법을 적응하고 시장 전환점을 식별하는 비율 이동하는 대신 ATRS를 사용합니다. 가격이 가장 낮은 가까이에서 세 ATRS를 이동할 때이 방법에서, 위로 새로운 물결이 시작됩니다. 가격이 최대 웨이브의 시작 이후 가장 높은 가까운 아래 세 ATRS 이동 때마다 아래 새로운 물결이 시작됩니다. (자세한 통찰력 들어, 필터링 파도와 서핑의를 참조하십시오.) 창조적 상인의 이익 기회이기 때문에이 다양한 도구의 가능성은 무한 결론. 또한, ATR의 가치를 장시간 동안 비교적 안정적으로 유지 될 때마다 증가가 변동성 번 기대할 수 있기 때문에 장기 투자자 모니터링에 유용한 지표이다. 그런 다음 그들이 감소에 당황하거나 시장이 높은 나누기 경우 불합리한 충일과 수행 방법을 입지 않도록 도와 난류 시장 타고가 될 수 있는지에 대한 준비가 될 것입니다. 평균 진정한 범위 J. 웰스 와일더와 측정 변동성은 기술적 분석의 분야에서 가장 혁신적인 마음 중 하나입니다. 1978 년, 그는 진정한 범위와 변동성의 조치로 평균 진정한 범위로 알려진 지표에 세계를 소개했다. 그들은 많은 기술자 표준 지표보다 자주 사용하고 있지만, 이러한 도구는 기술자 입력하고 종료 거래 및 수익성을 높일 수 있도록하는 방법으로 모든 시스템의 상인에 의해 바라 보았다해야 할 수 있습니다. 무엇 AverageTrueRange 것은 주식의 범위는 특정 일에 높고 낮은 가격 사이의 차이입니다. 그것은 재고가 얼마나 휘발성에 대한 정보를 알 수있다. 큰 범위는 높은 변동성을 나타내는 작은 범위는 낮은 변동성을 나타냅니다. 높은 마이너스 낮은 - - 범위는 옵션과 상품에 대해 동일한 방법으로 측정한다 그들이 주식위한있다. 주식과 상품 시장 간의 한 가지 차이점은 주요 선물 거래소는 시장이 하루에 이동할 수있는 양을 상한으로 바꾸어 매우 불안정 가격 이동을 방지하려고 시도한다는 것이다. 이것은 로크 한계로 알려져있다. 어느 날위한 상품의 가격이 최대 변화를 나타냅니다. 1970 년대 인플레이션에 도달 전례없는 수준의, 곡물, 돼지 고기 배와 다른 상품으로 자주 제한 이동을 경험했다. 이 날, 황소 시장은 한계까지를 열 것이며, 더 이상의 거래는 발생하지 않을 것입니다. 한계 이동하고 매일 범위 주어진 변동성의 부적절한 조치로 입증 범위는 실제로 이제까지 거라고보다 더 휘발성 있었다 시장에서 매우 낮은 변동성이 있었다 지적했다. 이들 시장들은 오늘날보다 적은 질서있을 때 와일더, 그 시간에 선물 상인이었다. 열기 간격은 일반적으로 발생했고, 시장은 최대 한도를 이동하거나 자주 아래로 제한합니다. 이것은 어려운 그 자신이 개발 한 시스템의 일부를 구현하는 것을 만들었다. 그의 아이디어는 높은 변동성이 낮은 변동성의 기간을 따를 것이었다. 이것은 장중 거래 시스템의 기초를 형성한다. (관련 독서를 들어, 미래의 위험을 측정하기 위해 역사적 변동성 사용을 참조하십시오.) 그 이익으로 이어질 수있는 방법의 예를 들어, 높은 변동성이 낮은 휘발성 이후에 발생한다는 것을 기억하십시오. 우리는 범위의 10 일 이동 평균 일일 범위를 비교하여 낮은 변동성을 찾을 수 있습니다. 오늘날의 범위는 10 일 평균 범위보다 작은 경우에는 상기 개구부 가격이 범위의 값을 추가하고 소규모를 살 수있다. 좁은 범위의 밖으로 주식이나 상품 휴식, 브레이크 아웃의 방향으로 일정 시간 동안 이동 계속 될 경우. 격차를 여는 문제는 매일 거리에서 볼 때 그들이 변동성을 숨길 수 있다는 것입니다. 상품이 한계를 위로 열면, 그 범위는 매우 작은 수 있으며, 다음 날의 개방이 작은 값을 추가하는 것은 빈번한 거래로 이어질 가능성이 있습니다. 변동성은 제한 몸놀림으로 감소 할 가능성이 있기 때문이다. 실제로 상인이 더 나은 거래 기회를 제공하는 시장을 찾아 할 수있는 시간입니다. AverageTrueRange 산출 진정한 범위는 갭 차지하고 더 정확하게 범위 간단한 계산을 사용하여 가능한 것보다 일일 변동을 측정함으로써, 이 문제를 해결하기 위해 카이에 의해 개발되었다. 방정식 2 번 것, 오늘의 하이 L은 시장이 높은 갭 경우 현재의 낮은 C.1 어제의 근접을 나타냅니다 나타내고 TR 진정한 범위 H를 나타냅니다 : 진정한 범위는 다음과 같은 세 가지 방정식을 해결하여 발견 된 가장 큰 값이다 이전 가까이 높은에서 측정 정확하게 오늘의 변동성을 보여줍니다. 아래의 간격으로 열 일을 설명 식 3 번에 완료로 하루의 낮은부터 가까이 것 빼면. 보통 TrueRange 평균 진정한 범위 (ATR)의 진정한 범위 지수 이동 평균이다. 카이의 개념을 설명하기 위해 14 일 ATR을 이용했다. 상인은 자신의 거래 기본 설정에 따라 짧거나 긴 시간대를 사용할 수 있습니다. 긴 시간대가 느려집니다 짧은 시간대가 무역 활동을 증가하는 동안 가능성이 적은 거래 신호로 이어질 것입니다. 진정한 범위와 평균 진정한 범위 지표 1은 TR의 스파이크가 TR 낮은 값으로 시간의 기간 다음에하는 방법을 보여줍니다 도표 : TR 및 ATR 지표 1. 그림 1 그림에 표시됩니다. ATR 데이터를 부드럽게하고 거래 시스템이 더 적합합니다. 진정한 범위에 대한 원시 입력을 사용하면 엉뚱한 신호로 이어질 것입니다. AverageTrueRange 대부분의 상인은 그 변동성이 명확 사이클을 보여줍니다 동의 적용이 믿음에 의존, ATR은 입력 신호를 설정하는 데 사용할 수 있습니다. ATR 브레이크 아웃 시스템은 일반적으로 시간 항목을 단기 상인에 의해 사용됩니다. 이 시스템은 다음 날의 개방에 ATR, 또는 ATR의 배수를 추가하고 가격이 그 수준 이상으로 이동할 때 산다. 짧은 거래는 ATR 또는 ATR의 배수가 개방에서 제외되기 반대하고 그 수준이 깨진 경우 항목이 발생합니다. ATR 소규모 시스템은 가까운 마이너스 ATR 가까운 플러스 ATR 위 또는 아래에 폐쇄하는 일 다음 오픈 입력하여 장기 시스템으로 사용될 수있다. ATR 뒤에 아이디어는 거래 전략에 대한 중지를 배치 할 수 있습니다. 이 전략에 상관없이 사용되는 항목의 유형 작동하지 않을 수 있습니다. ATR은 유명한 거북 거래 시스템에 사용되는 정지의 기초를 형성한다. ATR을 사용 중지의 또 다른 예는 무역의 가장 높은 또는 무역의 가장 가까운 하나에서 후행 정지를 배치 척 LeBeau, 개발 한 샹들리에 출구이다. 트레일 링 스톱으로 높은 가격의 거리가 보통 세 가지 ATRS로 설정된다. 가격이 높은 간다 위쪽으로 이동한다. 그 자리에 정지 데 목적을 패배 때문에 긴 위치에 정지이 저하해서는 안됩니다. (자세한 내용은 정지 배치의 논리적 방법을 참조하십시오.) 결론은 ATR은 상인 측정 변동성을하는 데 도움이 입구와 출구 위치를 제공 할 수있는 다양한 도구입니다. 전체 거래 시스템이 하나의 아이디어에서 구축 할 수 있습니다. 그것은 심각한 시장의 학생들이 공부해야 지표이야. 베스트 단기 트레이딩 전략 ATR 계산 20 일 페이드 상관 시장 좋은 하루 모두에 가장 적합한 단기 트레이딩 전략 중 하나입니다, 나는 블로그의 모든 독자 알려 드리고자이 함께 일부 퍼팅에 대한 마지막 두 기사 및 동영상 최고의 단기 매매 전략은 우리의 독자들로부터 좋은 리뷰를 받고, 나는 그것에 대해 모두에게 감사하고 싶었다. 이 시리즈의 마지막 부분이고, 나는 최근 2 일 동안 보여준 우리의 이십일 페이드 전략의 정지 손실 배치 및 이익 목표 배치를 통해 이동합니다. 당신이 비디오를 문서를 읽거나 볼 수없는 경우 아래 모두에 대한 링크가 있습니다. 길을가는 거래의 확률을 증가 이동 평균의 길이를 증가시키는 방법 월요일의 튜토리얼은 월요일에, 내가 보여 주었다. 가장 좋은 번호 90 일 근처에 있었다. 약 56 %의 수익에 30 % 수익에서 수익성있는 거래의 당신의 비율을 증가시킬 수있다 90 일 이십일에서 이동 평균 또는 브레이크 아웃의 길이를 증가하는 방법이 운동 시연, 이 거대하다. 화요일에, 나는 우리가 끔찍한 승리의 비율이 방법을 가지고 패자에 비해 승자의 매우 높은 비율을 제공하는 데 반대하는 방법을 보여 주었다. 나는 끔찍한 승리 비율을 산출하고이를 역으로 20 일 탈출했다. 대신 20 일의 탈출을 사는 우리는 아래쪽에 동일한 그들을 페이드 할 것입니다. 또한 더욱 확률을 높일 수 있도록 몇 가지 필터를 제공했다. 이 방법은 내가 정지 손실 배치 및 전략에 대한 이익 목표 위치를 다룰 것입니다 20 일 페이드 오늘이라고합니다. 베스트 단기 트레이딩 전략의 일부는 배울 수있는 간단하고 전시회 내가보기 엔 내가 손해율에 약 70 %의 승리를 제공하기 위해이 방법을 찾아 수천 달러에 판매 거래 시스템의 대부분보다 더 나은 수행하기 때문에 당신이주의하는 것이 좋습니다. 고가의 복잡한 거래 방법과 수익성 사이에 상관 관계가이야하지 기억하십시오. 20 일 페이드는 가장 수익성이 중 하나 내가 거래 한 최고의 단기 거래 전략 중 하나 남아있다, 나는 당신이 상상할 수있는 거의 모든 전략을 거래했다. ATR 표시 작업 ATR 표시등​​이 평균 진정한 범위를 의미 하는가 방법은 J. 웰스 와일더에 의해 개발 된, 그의 1978 책, 기술 거래 시스템의 새로운 개념에 소개 된 지표의 소수 중 하나였다. 책이 기록 된 컴퓨터 시대 이전에 발행되었지만, 놀랍게도이 시간과이 책에 소개 된 몇 가지 지표의 시험을 버텨왔다 현재까지 단기 거래에 사용되는 가장 인기있는 최고의 지표 중 일부 남아있다. ATR 표시에 대해 유의해야 할 한 가지 중요한 점은 어떤 방식으로 시장의 방향을 결정하는 데 사용되지 s의 것입니다. 상인, 자신의 위치를​​ 조정 증가와 변동성의 감소에 따라 수준과 이익 목표를 중지 할 수 있도록이 지표의 유일한 목적은 변동성을 측정하는 것입니다. ATR에 대한 공식은 매우 간단합니다 : 와일더는 진정한 범위 (TR)라는 개념으로 시작, 그는 다음의 가장 큰 같이 정의된다 방법 1 : 현재 높은 적은 현재의 낮은 방법 2 : 현재 높은 적은 이전 닫기 ( 절대 값) 방법 3 : 현재 낮은 적은 이전 닫기 (절대 값) 와일더는 세 가지 공식 중 하나를 사용하는 이유 중 하나가되었다 그의 계산 격차를 차지 확인합니다. 높고 낮은 가격 사이의 단지 차이점을 측정 할 때, 틈새는 고려하지 않는다. 세 수의 계산에서 가장 많은 수를 사용하여, 와일더는 계산이 밤새 세션 중에 발생하는 격차를 차지해야했다. 따라서 당신은 내가 만드는 유일한 차이점을 수상했다. 모든 기술적 분석 차트 소프트웨어는 ATR 표시 등의 구축이 있음을 염두에 두어야하는 것은 십일 ATR 대신 14 일 사용할 수 있습니다. 나는 짧은 기간 단기 거래의 위치를​​ 더 잘 반영 찾을 수 있습니다. ATR은 10 줄에 10 일 변경 일 상인을위한 내 일 사용할 수 있으며 표시는 선택한 기간에 따라 변동성을 계산합니다. 다음은 차트에 추가 할 때 ATR 보이는 방법의 예입니다. 당신이 표시에 대한 자세한 내용과 우리가 같은 시간에 그것을 사용하는 방법을 볼 수 있도록 나는 어제의 예를 사용합니다. 내가 분석에 들어가기 전에, 당신이 그것을 시각적 모양을 볼 수 있도록 내가 당신에게 정지 손실 및 이익 목표에 대한 규칙을 제공 할 수 있습니다. 정지 손실 레벨이 십일 ATR하고 이익 목표 4 십일 ATR이다. 당신은 10 일 ATR은 실제 엔트리 레벨의 주문 빼기 ATR를 입력하기 전에 같음 정확히 알고 있어야합니다. 이것은 어디 정지 손실 수준을 배치하는 방법을 알려줍니다. 이 예에서는 내가 ATR을 사용하여 이익 목표를 계산하는 방법을 볼 수 있습니다. 이 방법은 정지 손실 수준을 계산과 동일하다. 당신은 단순히 당신이 위치를 입력하고 최선의 단기 거래 전략은 적어도 두 번 위험의 크기 이익 목표를 가지고 (4)에 의해 그것을 곱 당일 ATR을. ATR 수준이 지금 1.01에서 낮은 방법을 주목, 이 변동성의 감소이다. 정지 손실 배치 및 이익 목표 배치 ATR을 사용하는 경우 돈 t 혼란스러워. 이것은 현실 세계에서 작동 최고의 단기 거래 전략에 대한 우리의 세 부분 시리즈를 마칩니다. 최고의 단기 트레이딩 전략이 복잡하거나 수익성에 수천 달러의 비용이 필요가 없습니다, 기억하십시오. 이 주제에 대한 자세한 내용은 방문하십시오 : 로저 스콧에 의해 기술적 분석 무역 올바른 방법 모든 최선의 수석 트레이너,